| Вопрос: Трэйдинг | Добавлено: 05.09.09 08:03 |
Автор вопроса:  Павел | Web-сайт: www.vbnet.ru | ICQ: 326066673 |
|
Добрый вечер!
Друзья, кто всерьез занимается торговлей на биржах (не суть важно, каких: фондовой, долговой, сырьевой, валютной и т.п.)? Есть огромное желание позаниматься анализом и автоматизацией сего действа. Одному тяжко такой объем работы осилить, может кто-то этим тоже занимается или хочет заняться? |
| Ответы | Всего ответов: 17 |
|
Номер ответа: 1 Автор ответа:  Smith ICQ: adamis@list.ru Вопросов: 153 Ответов: 3632 |
Профиль | | #1 | Добавлено: 05.09.09 09:51 |
|
Доброе утро!
Нет никакого желания забивать голову экономической теорией. Хочешь написать биржевого оракула  ? Есть ли смысл? Чтоб сделать что-то серьезное придется всё это съесть, переварить и не факт, что выйдет нечто стоящее .
|
||
|
Номер ответа: 2 Автор ответа: ПавелАдминистратор ICQ: 326066673 Вопросов: 368 Ответов: 5968 |
Web-сайт: Профиль | | #2 | Добавлено: 05.09.09 09:58 |
|
Если нет желания - то не забивай
Просьба не оффтопить. Лишнее буду удалять. |
||
|
Номер ответа: 3 Автор ответа: ПавелАдминистратор ICQ: 326066673 Вопросов: 368 Ответов: 5968 |
Web-сайт: Профиль | | #3 | Добавлено: 05.09.09 09:59 |
| За всё время существования бирж на простых механических стратегиях торговли было заработано больше, чем другими способами (если конечно не считать инсайдерскую торговлю и манипуляции). | ||
|
Номер ответа: 4 Автор ответа: SharpЛидер форума ICQ: 216865379 Вопросов: 106 Ответов: 9979 |
Web-сайт: Профиль | | #4 | Добавлено: 05.09.09 11:53 |
| На биржах деньги в основном зарабатывают крупные игроки, занимающиеся high frequence trading, за счет обычных юзеров, которые не продвинулись дальше "волн Эллиотта". Хочешь получать большие деньги с биржи - иди в "кванты", но для этого обычно нужна степень PhD в математике или физике. | ||
|
Номер ответа: 5 Автор ответа: ПавелАдминистратор ICQ: 326066673 Вопросов: 368 Ответов: 5968 |
Web-сайт: Профиль | | #5 | Добавлено: 06.09.09 06:02 |
|
Я знаком с человеком без высшего образования, который успешно торгует на очень малых временных интервалах (несколько секунд - несколкьо минут) И зарабатывают такие трэйдеры действительно больше всех других, до 5000% годовых. Принцип работы он объяснял очень даже ненаучно Примерно так: "Ну вот ты смотришь на стакан, и видишь что появилась большая заявка на покупку или сильное движение пошло - и сразу покупаешь контракт. Ждёшь, пока цена не успокоится - продаешь". А ты говоришь PhD
|
||
|
Номер ответа: 6 Автор ответа: ПавелАдминистратор ICQ: 326066673 Вопросов: 368 Ответов: 5968 |
Web-сайт: Профиль | | #6 | Добавлено: 06.09.09 06:03 |
| А волны эллиота, фибонначизм всякий - это от лукавого. Алхимией попахивает.. Есть более надежные инструменты анализа. | ||
|
Номер ответа: 7 Автор ответа: SharpЛидер форума ICQ: 216865379 Вопросов: 106 Ответов: 9979 |
Web-сайт: Профиль | | #7 | Добавлено: 06.09.09 17:49 |
| Несколько секунд это детские игрушки. HFT начинается с 10 миллисекунд и меньше. | ||
|
Номер ответа: 8 Автор ответа: ПавелАдминистратор ICQ: 326066673 Вопросов: 368 Ответов: 5968 |
Web-сайт: Профиль | | #8 | Добавлено: 06.09.09 19:02 |
| Чтоб за время менее 10 миллисекунд получить информацию с биржи и отправить запроснужно софт разместить прямо в локальной сети биржи как минимум, и-то вряд ли получится уложиться в таймаут. | ||
|
Номер ответа: 9 Автор ответа: SmithICQ: adamis@list.ru Вопросов: 153 Ответов: 3632 |
Профиль | | #9 | Добавлено: 06.09.09 20:32 |
Offtop: Денис какбы говорит Используй силу
прости неудержался |
||
|
Номер ответа: 10 Автор ответа: SmithICQ: adamis@list.ru Вопросов: 153 Ответов: 3632 |
Профиль | | #10 | Добавлено: 06.09.09 21:22 |
|
Это мне показалось более правдоподобно:
High frequency trading means you measure your holding period in seconds (sometimes even in hundreds of milliseconds).
There are two very different techniques, passive and aggressive trading. In passive trading you're placing bids and offers and show volume waiting for someone to take you out. In aggressive trading you only take prices which are offered. Aggressive tradign is "easier" than passive trading which, to my limited knowlegde, very few teams have mastered. There is interest in this area because it is perceived to be low-risk and the Sharpe Ratios you can achieve are double-digit. |
||
|
Номер ответа: 11 Автор ответа: SmithICQ: adamis@list.ru Вопросов: 153 Ответов: 3632 |
Профиль | | #11 | Добавлено: 06.09.09 21:26 |
| Думаю даже это осуществимо только во внутренней локалке биржи, так что Павел прав. | ||
|
Номер ответа: 12 Автор ответа: Leshiy ICQ: 357641387 Вопросов: 4 Ответов: 6 |
Профиль | | #12 | Добавлено: 07.09.09 05:18 |
| Я торгую на форексе и писал для метатрейдера всяких торговцев для тестирования стратегий. Самое сложное в этом деле определить для автомата ложный пробой флетовой границы от настоящего. Тот кто сможет запрограммировать это - того ждут "несметные сокровища". | ||
|
Номер ответа: 13 Автор ответа: SmithICQ: adamis@list.ru Вопросов: 153 Ответов: 3632 |
Профиль | | #13 | Добавлено: 07.09.09 06:11 |
|
Offtop: Фигасе Леший ты напостил за шесть лет
 |
||
|
Номер ответа: 14 Автор ответа: SharpЛидер форума ICQ: 216865379 Вопросов: 106 Ответов: 9979 |
Web-сайт: Профиль | | #14 | Добавлено: 07.09.09 07:09 |
|
Торговые площадки HFT как раз и размещают в датацентрах бирж.
http://en.wikipedia.org/wiki/High_frequency_trading High frequency traders use computers that execute trades within milliseconds, or "with extremely low latency" in the jargon of the trade.
These funds are highly dependent on ultra-low latency networks. They profit by providing information, such as competing bids and offers, to their algorithms microseconds faster than their competitors.[4] The revolutionary advance in speed has led to the need for firms to have a real-time, colocated trading platform in order to benefit from implementing high frequency strategies. For example the London Stock Exchange, in June 2007, started a new system called TradElect, which promises an average 10 millisecond turnaround time from placing an order to final confirmation, and can process 3,000 orders per second.[29]. This speed would already be considered a quaint benchmark as competitive exchanges now offer 3 millisecond turnaround times in the US. |
||
|
Номер ответа: 15 Автор ответа: ПавелАдминистратор ICQ: 326066673 Вопросов: 368 Ответов: 5968 |
Web-сайт: Профиль | | #15 | Добавлено: 07.09.09 07:33 |
|
Мощно. Нужны скальперы, чтоб автоматизировать их опыт
Вообще говоря, зарабатывать можно, торгуя на любых интвревалах времени. Но чем больше интервал - тем меньше прибыль. Если говорить о фондовом рынке, то профессиональные управляющие капиталом как правило анализируют рыночную ситуацию раз в сутки или реже, получается у них не более 100% годовых прибыли. Те, кто торгуют на часовых интервалах, могут больше заработать. Самые результативные ребята - скальперы, торгующие в интервалы порядка секунды, но работа у них очень нудная и нервная Вот ее бы автоматизировать - было бы супер.
|
||