With ActiveDocument.Tables(1)
.Cell(3, 3).Merge MergeTo:=.Cell(4, 3)
End With
(Обратите внимание, что если начальная и присоединяемая ячейка до объединения находятся на разных страницах, то объединение все-равно происходит, только Word может отражать это не совсем точно (как будто соединение не произошло), на самом деле соединение происходит, только часть объединенной ячейки остается на одной странице, а другая часть этой же ячейки на другой странице. В этом можно убедиться, если попытаться ввести текст в объединенную ячейку, находящуюся на двух страницах - изменения будет отражаться сразу на двух страцицах (правда, у меня это просходило тоже как-то странно - сначала на одной странице, потом в неопределенный момент курсор какбы перскакивает на следующую страницу, а начало ячейки остается уже без изменений). Или можно перейти из режима Вида - Разметка страницы в Обычный (Меню-Вид-Обычный) - в этом режиме объедиененые ячейки будут выглядеть правильно.)